鹏华中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证         券投资基金      基金处治东谈主：鹏华基金处治有限公司      基金托管东谈主：招商银行股份有限公司      文告送出日历：2024 年 10 月 24 日                                鹏华中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期 2024 年第 3 季度文告                              §1 紧迫领导   基金处治东谈主的董事会、董事保证本文告所载贵府不存在失误记录、误导性证实或要害遗漏， 并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担个别及连带的法律牵累。   基金托管东谈主招商银行股份有限公司字据本基金合同章程，于 2024 年 10 月 23 日复核了本文告 中的财务看法、净值发扬和投资组合文告等内容，保证复核内容不存在失误记录、误导性证实或 者要害遗漏。   基金处治东谈主开心以敦厚信用、接力遵法的原则处治和期骗基金钞票，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其改日发扬。投资有风险，投资者在作出投资有缱绻前应仔细阅读本 基金的招募阐扬书偏激更新。   本文告中财务贵府未经审计。   本文告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。                             §2 基金居品大致 基金简称               鹏华中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期 基金主代码              014437 基金运作面貌             契约型绽开式 基金合同成效日            2021 年 12 月 13 日 文告期末基金份额总数         7，262，019，480.41 份 投资标的               本基金通过指数化投资，争取在扣除各项用度之前赢得与标的指                    数同样的总答复，追求追踪偏离度及追踪罪恶的最小化。 投资策略               本基金为指数基金，主要袭取抽样复制和动态最优化的情状，投                    资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或                    采用非成份券算作替代，构造与标的指数风险收益特征同样的资                    产组合，以罢了对标的指数的灵验追踪。在普遍商场情况下，本                    基金力求追求日均追踪偏离度的弥散值不跨越 0.2%，将年化追踪                    罪恶限度在 2%以内。如因标的指数编制法则调理等其他原因，导                    致基金追踪偏离度和追踪罪恶跨越了上述边界，基金处治东谈主应采                    取合理要领，幸免追踪罪恶进一步扩大。                    当标的指数成份券发生明显负面事件濒临退市或爽约风险，且指                    数编制机构暂未作出调理的，基金处治东谈主应当按照抓有东谈主利益优                    先的原则，推行里面有缱绻范例后实时对子系成份券进行调理。                    本基金通过久期建树、类属建树、期限结构建树等，采用积极主                    动的投资策略，在严格限度风险的前提下，发掘和利用商场失衡                    提供的投资契机，罢了债券组合增值。                              第 2 页 共 13 页                                鹏华中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期 2024 年第 3 季度文告                      本基金将轮廓期骗计谋钞票建树和战术钞票建树进行钞票支抓证                      券的投资组合处治，并字据信用风险、利率风险和流动性风险变                      化积极调理投资策略，严格投诚法律法则和基金合同的商定，在                      保证本金安全和基金钞票流动性的基础上赢得自若收益。                      改日，跟着证券商场投资器用的发展和丰富，本基金可相应调理                      和更新联系投资策略，并在招募阐扬书中更新并公告。 功绩比拟基准               中证同行存单 AAA 指数收益率×95%+银行东谈主民币一年依期入款利                      率（税后）×5% 风险收益特征               本基金风险与收益低于股票型基金、偏股搀杂型基金，高于货币                      商场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具                      有与标的指数同样的风险收益特征。 基金处治东谈主                鹏华基金处治有限公司 基金托管东谈主                招商银行股份有限公司 注：无。                 §3 主要财务看法和基金净值发扬                                                            单元：东谈主民币元 主要财务看法                      文告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日） 注：1.本期已罢了收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除联系用度和信用减值亏本后的余额，本期利润为本期已罢了收益加上本期公允价值变动收益等 未罢了收益。 回费、基金调理费等）          ，计入用度后实质收益水平要低于所列数字。                                            功绩比拟基          净值增长率 净值增长率 功绩比拟基   阶段                                       准收益率标     ①－③       ②－④             ①        模范差②      准收益率③                                            准差④ 昔时三个月        0.39%     0.01%      0.49%      0.01%    -0.10%      0.00%                             第 3 页 共 13 页                               鹏华中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期 2024 年第 3 季度文告 昔时六个月        1.02%    0.01%       1.11%       0.01%   -0.09%   0.00%  昔时一年        2.36%    0.02%       2.43%       0.01%   -0.07%   0.01% 自基金合同 成效起于今 注：功绩比拟基准=中证同行存单 AAA 指数收益率×95%+银行东谈主民币一年依期入款利率（税后） ×5% 率变动的比拟 注：1、本基金基金合同于 2021 年 12 月 13 日成效。2、限制建仓期驱散，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中章程的各项比例。 注：无。                         §4 处治东谈主文告             任本基金的基金司理期限 证券从业  姓名    职务                                             阐扬              任职日历  离任日历  年限                                            胡哲妮女士，国籍中国，金融硕士，7 年证                                            券从业教会。2017 年 07 月加盟鹏华基 胡哲妮 基金司理 2021-12-13     -        7年                                            金处治有限公司，历任固定收益部助理                                            债券谈论员、债券谈论员，现款投资部                             第 4 页 共 13 页                             鹏华中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期 2024 年第 3 季度文告                                          高档债券谈论员、基金司理助理，现担                                          任现款投资部总司理助理/基金司理。                                          商场基金基金司理， 2021 年 07 月于今                                          担任鹏华金元宝货币商场基金基金司理，                                          货币商场基金基金司理， 2021 年 12 月                                          于今担任鹏华中证同行存单 AAA 指数 7                                          天抓有期证券投资基金基金司理，胡哲妮                                          女士具备基金从业阅历。本文告期内本                                          基金基金司理未发生变动。                                          叶朝明先生，国籍中国，工商处治硕士，16                                          年证券从业教会。曾任职于招商银行总                                          行，从事本外币资金处治联系职责；                                          司，从事货币基金处治职责，现担任董                                          事总司理（MD）/现款投资部总司理/基                                          金司理。2014 年 02 月于今担任鹏华增                                          值宝货币商场基金基金司理， 2015 年 01                                          月于今担任鹏华安盈宝货币商场基金基                                          金司理， 2015 年 07 月于今担任鹏华添                                          利宝货币商场基金基金司理， 2016 年 01                                          月于今担任鹏华添利走动型货币商场基                                          金基金司理， 2017 年 05 月至 2021 年 08                                          月担任鹏华聚财通货币商场基金基金经                                          理， 2017 年 06 月至 2021 年 08 月担任                                          鹏华盈余宝货币商场基金基金司理， 叶朝明 基金司理 2021-12-31   -        16 年                                          商场基金基金司理， 2018 年 08 月至                                          合型证券投资基金基金司理， 2018 年 09                                          月至 2021 年 08 月担任鹏华货币商场证                                          券投资基金基金司理， 2018 年 09 月至                                          基金基金司理， 2018 年 11 月至 2021 年                                          投资基金基金司理， 2018 年 12 月至                                          合型证券投资基金基金司理， 2019 年 08                                          月于今担任鹏华浮动净值型发起式货币                                          商场基金基金司理， 2019 年 10 月于今                                          担任鹏华稳利短债债券型证券投资基金                                          基金司理， 2020 年 06 月至 2021 年 08                                          月担任鹏华中短债 3 个月依期绽开债券                                          型证券投资基金基金司理， 2021 年 07                           第 5 页 共 13 页                            鹏华中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期 2024 年第 3 季度文告                                         月于今担任鹏华稳泰 30 天曲折抓有债券                                         型证券投资基金基金司理， 2021 年 12                                         月于今担任鹏华稳瑞中短债债券型证券                                         投资基金基金司理， 2021 年 12 月于今                                         担任鹏华稳华 90 天曲折抓有债券型证券                                         投资基金基金司理， 2021 年 12 月于今                                         担任鹏华中证同行存单 AAA 指数 7 天抓                                         有期证券投资基金基金司理， 2022 年 01                                         月于今担任鹏华 0-5 年利率债债券型发                                         起式证券投资基金基金司理， 2022 年 01                                         月于今担任鹏华中债 1-3 年农刊行债券                                         指数证券投资基金基金司理， 2022 年 01                                         月于今担任鹏华中债 3-5 年国开行债券                                         指数证券投资基金基金司理， 2022 年 01                                         月于今担任鹏华中证 0-4 年期处所政府                                         债走动型绽开式指数证券投资基金基金                                         司理， 2022 年 01 月于今担任鹏华中证 5                                         年期处所政府债走动型绽开式指数证券                                         投资基金基金司理， 2022 年 12 月于今                                         担任鹏华弘安生动建树搀杂型证券投资                                         基金基金司理， 2023 年 03 月于今担任                                         鹏华稳福中短债债券型证券投资基金基                                         金司理， 2023 年 05 月于今担任鹏华盈                                         余宝货币商场基金基金司理，叶朝明先生                                         具备基金从业阅历。本文告期内本基金                                         基金司理未发生变动。                                         夏寅先生，国籍中国，处治学硕士，13 年                                         证券从业教会。2011 年 06 月加盟鹏华                                         基金处治有限公司，历任登记结算部基                                         金管帐、高档基金管帐，固定收益部业                                         务助理、谈论员，现款投资部高档谈论                                         员、基金司理助理，现担任现款投资部                                         基金司理。2021 年 06 月于今担任鹏华                                         聚财通货币商场基金基金司理， 2021 年 夏寅 基金司理 2024-04-11   -        13 年      基金司理， 2021 年 07 月于今担任鹏华                                         货币商场证券投资基金基金司理， 2021                                         年 07 月于今担任鹏华兴鑫宝货币商场基                                         金基金司理， 2024 年 04 月于今担任鹏                                         华金元宝货币商场基金基金司理， 2024                                         年 04 月于今担任鹏华添利宝货币商场基                                         金基金司理， 2024 年 04 月于今担任鹏                                         华中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证                                         券投资基金基金司理，夏寅先生具备基金                                         从业阅历。本文告期内本基金基金司理                          第 6 页 共 13 页                         鹏华中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期 2024 年第 3 季度文告                                      未发生变动。 注：1.   任职日历和离任日历均指公司作出决定后细腻对外公告之日；担任新竖立基金基金司理 的，任职日历为基金合同成效日。2. 证券从业的含义纳降行业协会对于从业东谈主员阅历处治办法 的联系章程。 注：无。   文告期内，本基金处治东谈主严格投诚《证券投资基金法》等法律法则、中国证监会的联系章程 以及基金合同的商定，本着敦厚守信、接力遵法的原则处治和运作基金钞票，在严格限度风险的 基础上，为基金份额抓有东谈主谋求最大利益。本文告期内，本基金运作合规，不存在违犯基金合同 和毁伤基金份额抓有东谈主利益的举止。   文告期内，本基金处治东谈主严格引申平允走动轨制，确保不同投资组合在谈论、走动、分拨等 各身手得到平允对待。公司对不同投资组合在不同技巧窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向 走动价差进行专项分析，未发现招架允对待各组合或组合间互相利益运输的情况。   文告期内，本基金未发生犯科违纪且对基金财产形成亏本的尽头走动举止。本文告期内未发 生基金处治东谈主处治的通盘投资组合参与的走动所公开竞价同日反向走动成交较少的单边走动量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。 仍在盛衰线以下。结构上，固定钞票投资增速有所下滑，基建投资呈现波动，制造业投资增速回 落，房地产开荒投资同比降幅小幅走阔。枉然竖立偏缓，处事业枉然发扬好于商品枉然。出口方 面，在外需因循下，7-8 月出口增速不绝保管韧性。金融数据方面，7-8 月新增信贷延续同比少 增，但在政府债刊行加快的支抓下社融增速保抓自若。通胀数据方面，7 月 PPI 同比增速抓平， 但 8 月同比降幅再度扩大，食物价钱高潮带动 7-8 月 CPI 同比增速小幅回升。国外方面，7-8 月 好意思国通胀同比增速不绝回落，9 月好意思联储四年来初次降息，且 50BP 的降息幅度略高于商场预                       第 7 页 共 13 页                           鹏华中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期 2024 年第 3 季度文告 期，好意思债利率颠簸下行。好意思联储降息预期升温，东谈主民币汇率抓续增值。三季度央行坚抓支抓性的 货币政策态度，加大货币政策调控力度，出台了多项政策举措，包括镌汰入款准备金率和政策利 率，并带动商场基准利率下行；镌汰存量房贷利率，并镌汰二套房贷款首付比例；创设新的货币 政策器用，支抓股票商场自若发展等。三季度资金面举座保管平衡偏松，货币商场利率举座围绕 政策利率为核心波动。DR007 均值在 1.81%，较上一季度下行 7BP，R007 均值为 1.90%，较上一 季度下行 4BP。货币商场钞票收益率较上季度末涨跌不一，其中 1 年期 AAA 存单收益率下行 5BP 足下，1 年期国开债收益率下行 4BP 足下，1 年期 AAA 短融收益率上行 15BP 足下。      存片面，三季度存单收益率走势较为飘荡，1 年期 AAA 存单收益率季初在一级供给带动下 收益最初下后上，7 月下旬随资金转松转为下行并于 8 月初触底，后缓缓回升到季初水平。9 月 在季末资金收紧影响下回调。 合流动性，力求增厚投资收益。      限制本文告期末，本文告期份额净值增长率为 0.39%，同期功绩比拟基准增长率为 0.49%。      无。                      §5 投资组合文告                                                       占基金总钞票的比例 序号             技俩                金额（元）                                                          （%）       其中：股票                                      -                -       其中：债券                      9，555，133，326.14            99.79           钞票支抓证券                                 -                -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                  -                -       产                         第 8 页 共 13 页                                    鹏华中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期 2024 年第 3 季度文告 注：无。 注：无。 注：无。 资明细 注：无。 资明细 注：无。  序号             债券品种           公允价值（元）               占基金钞票净值比例（%）            其中：政策性金融债              438，046，399.98                      5.63 序号       债券代码        债券称呼      数目（张）       公允价值（元）          占基金钞票净值比例（%）                                 第 9 页 共 13 页                                  鹏华中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期 2024 年第 3 季度文告                     CD328                      CD170                      CD102                      CD054                      CD052      明细 注：无。 注：无。 注：无。      本基金基金合同的投资边界尚未包含国债期货投资。 注：本基金投资边界未包含国债期货。   本基金基金合同的投资边界尚未包含国债期货投资。 在文告编制日前一年内受到公开责问、处罚的情形   宁波银行股份有限公司在文告编制日前一年内受到国度金融监督处治总局宁波监管局的处罚。 吉利银行股份有限公司在文告编制日前一年内受到国度金融监督处治总局、国度金融监督处治总 局深圳监管局的处罚。 上海银行股份有限公司在文告编制日前一年内受到国度金融监督处治总局上海监管局、国度外汇                               第 10 页 共 13 页                         鹏华中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期 2024 年第 3 季度文告 处治局上海市分局的处罚。 兴业银行股份有限公司在文告编制日前一年内受到国度金融监督处治总局福建监管局的处罚。 中国建设银行股份有限公司在文告编制日前一年内受到国度金融监督处治总局的处罚。 中国农业银行股份有限公司在文告编制日前一年内受到国度金融监督处治总局、国度外汇处治局 北京市分局的处罚。 以上证券的投资已引申里面严格的投资有缱绻过程，得当法律法则和公司轨制的章程。   本基金投资的前十名证券莫得超出基金合同章程的证券备选库。  序号           称呼                     金额（元） 注：无。 注：无。 注：无。   由于四舍五入的原因，投资组合文告中数字分项之和与整个项之间可能存在尾差。                    §6 绽开式基金份额变动                                                       单元：份 文告期期初基金份额总数                                    8，174，654，454.62 文告期技巧基金总申购份额                                   5，098，244，534.77                      第 11 页 共 13 页                                鹏华中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期 2024 年第 3 季度文告 减：文告期技巧基金总赎回份额                                        6，010，879，508.98 文告期技巧基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） 文告期期末基金份额总数                                           7，262，019，480.41             §7 基金处治东谈主期骗固有资金投成本基金情况 注：无。 注：无。                 §8 影响投资者有缱绻的其他紧迫信息 注：无。    无。    （一）《鹏华中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金基金合同》; （二）《鹏华中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金托管公约》; （三）《鹏华中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金 2024 年第 3 季度文告》（原 文）。    深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金处治有限公司。    投资者可在基金处治东谈主贸易时辰内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金处治 东谈主网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。    投资者对本文告书如有疑问，可计划本基金处治东谈主鹏华基金处治有限公司，本公司已通达客 户处事系统，计划电话：4006788999。                             第 12 页 共 13 页    鹏华中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期 2024 年第 3 季度文告                      鹏华基金处治有限公司 第 13 页 共 13 页

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